ITINERARIO 3
Carácter: optativa
ECTS: 3
Docente:
- Ana Iglesias Casal (USC)
Objetivos
- Comprender las herramientas econométricas necesarias para analizar y cuantificar los hechos estilizados de los precios de activos y otras series financieras; y para modelizar la dependencia dinámica entre los distintos activos financieros, lo cual es clave en la asignación de activos y carteras y en la obtención de cocientes de cobertura óptimos para diversificar el riesgo.
- Aplicar métodos econométricos para la valoración de activos, gestión de carteras y análisis de cobertura.
- Apreciar la importancia de la cuantificación adecuada del riesgo y su gestión, por sus implicaciones tanto para inversores individuales como para inversores institucionales.
Contenidos
- Modelos de series de tiempo
- Modelos heterocedásticos: univariantes y multivariantes
- Otras técnicas econométricas.
Metodología docente
- Actividades introductorias
- Sesiones magistrales
- Seminarios
- Estudios de caso
- Resolución de problemas y ejercicios de forma autónoma
- Prácticas autónomas a través de TIC
Actividades formativas
- Presenciales (actividades que requieren asistencia, que puede ser por métodos telemáticos): 15 horas
- No presenciales (actividades a realizar de forma autónoma por el alumnado): 60 horas
Sistema de evaluación
- Prueba oral o escrita (25-75%)
- Observación sistémica (25-75%)
Otra información relevante
Se requieren conocimientos de inglés, especialmente en la comprensión lectora, ya que una parte del material que se facilitará al alumno está en esta lengua. Algunas actividades pueden desarrollarse en inglés.